Инвестиционный словарь - модели опционного ценообразования на базе кривой доходности
Связанные словари
Модели опционного ценообразования на базе кривой доходности
модели опционного ценообразования на базе кривой доходности
Модели, включающие различные допущения колебаний кривой доходности. Например, модель Блэка-Дермана-Тоя. Также называются моделями безарбитражного опционного ценообразования (arbitrage-freeoption-pricingmodels).
Рейтинг статьи:
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Ссылка для сайта или блога:
Ссылка для форума (bb-код):
Самые популярные термины
1 | 1058 | |
2 | 792 | |
3 | 581 | |
4 | 494 | |
5 | 464 | |
6 | 408 | |
7 | 405 | |
8 | 402 | |
9 | 393 | |
10 | 361 | |
11 | 360 | |
12 | 337 | |
13 | 330 | |
14 | 329 | |
15 | 326 | |
16 | 324 | |
17 | 321 | |
18 | 315 | |
19 | 293 | |
20 | 292 |